PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. MEXX is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, MEXX returned 87.74% vs 90.38% for NVDU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

MEXX

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.90%
С начала года
22.35%
6 месяцев
31.01%
1 год
87.74%
3 года*
5.12%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и NVDU

2026 (YTD)202520242023
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		22.35%181.49%-73.13%37.93%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between MEXX and NVDU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов MEXX и NVDU

Секторы
MEXX
NVDU

Потребительский защитный сектор

24.6%

-

Сырьевые материалы

23.8%

-

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

13.2%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MEXX
24.6%
NVDU

-

Сырьевые материалы

MEXX
23.8%
NVDU

-

Финансовые услуги

MEXX
18.2%
NVDU

-

Промышленность

MEXX
13.2%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

MEXX
10.4%
NVDU

-

Недвижимость

MEXX
7.8%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
NVDU

-

Здравоохранение

MEXX
0.5%
NVDU

-

Энергетика

MEXX

-

NVDU

-

Технологии

MEXX

-

NVDU
100.0%

Коммунальные услуги

MEXX

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

MEXX vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.34

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.96

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.15

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

4.90

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.17

-1.24

Просадки

Сравнение просадок MEXX и NVDU

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-67.27%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-42.27%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.50%

-15.08%

-40.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.53%

-18.83%

-46.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

18.50%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) составляет 15.54%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что MEXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

24.76%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.57%

50.62%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.83%

67.91%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

91.02%

-24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

91.02%

-16.60%

Сравнение комиссий MEXX и NVDU

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и NVDU

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.30%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and NVDU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to MEXX (15.54%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 87.74% for MEXX. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 15.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 87.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.30% for MEXX.

Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.04% for NVDU.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор