PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с NUGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - MEXX is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MEXX returned 12.59%/yr vs 17.04%/yr for NUGT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -32.09%.

MEXX

1 день
-5.75%
1 месяц
-9.73%
С начала года
12.38%
6 месяцев
4.21%
1 год
85.27%
3 года*
1.14%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

NUGT

1 день
-9.53%
1 месяц
-19.60%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-39.03%
1 год
60.88%
3 года*
55.65%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		12.38%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-32.09%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.90%

Correlation

The correlation between MEXX and NUGT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.29

Over the past year, MEXX and NUGT have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MEXX и NUGT

Секторы
MEXX
NUGT

Сырьевые материалы

26.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

23.9%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Промышленность

12.7%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Недвижимость

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MEXX
26.2%
NUGT
100.0%

Потребительский защитный сектор

MEXX
23.9%
NUGT

-

Финансовые услуги

MEXX
17.8%
NUGT

-

Промышленность

MEXX
12.7%
NUGT

-

Коммуникационные услуги

MEXX
9.8%
NUGT

-

Недвижимость

MEXX
7.7%
NUGT

-

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
NUGT

-

Здравоохранение

MEXX
0.5%
NUGT

-

Энергетика

MEXX

-

NUGT

-

Технологии

MEXX

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

MEXX

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с TQQQMEXX с FZROX
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

MEXX vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEXXNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.65

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.35

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.96

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

2.30

+4.00

MEXX vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEXX и NUGT

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-99.97%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-63.43%

+24.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

-63.43%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-73.72%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.12%

-99.84%

+40.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.46%

-91.53%

+26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

26.52%

-12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) составляет 19.40%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 35.11%. Это указывает на то, что MEXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

35.11%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

80.35%

-26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.63%

94.31%

-29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.11%

72.94%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

87.97%

-13.54%

Сравнение комиссий MEXX и NUGT

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и NUGT

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности NUGT в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		0.67%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.41%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and NUGT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (35.11%) compared to MEXX (19.40%). In terms of maximum drawdown, MEXX dropped -95.58% vs NUGT's -99.97%.

On 5-year performance, NUGT leads with 17.04% vs 12.59% for MEXX. On fees, NUGT is cheaper at 1.13% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 19.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 17.04% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGT is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.44% for NUGT.

MEXX is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.13% for NUGT.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор