Сравнение MEXX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MEXX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MEXX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 181.49% | -15.26% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и MULL
MEXX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MEXX vs. MULL — Ранг доходности на риск
MEXX
MULL
Сравнение MEXX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 6.53 | -4.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.77 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 16.69 | -12.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 46.83 | -30.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 6.53 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.91 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и MULL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и MULL
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и MULL
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -72.29% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -53.09% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -39.05% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -21.99% | -43.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 18.92% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) составляет 30.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MEXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | 47.87% | -17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 99.70% | -47.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 130.90% | -57.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 130.06% | -63.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 130.06% | -55.36% |