Сравнение METW с XLK
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 37.95% for XLK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности METW и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам METW и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 19.85% |
Correlation
The correlation between METW and XLK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов METW и XLK
Секторы
METW
XLK
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
XLK
-
Сырьевые материалы
METW
-
XLK
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
XLK
-
Энергетика
METW
-
XLK
Финансовые услуги
METW
-
XLK
-
Здравоохранение
METW
-
XLK
-
Промышленность
METW
-
XLK
Недвижимость
METW
-
XLK
-
Технологии
METW
-
XLK
Коммунальные услуги
METW
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. XLK — Ранг доходности на риск
METW
XLK
Сравнение METW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.39 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.13 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и XLK
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -82.05% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -15.92% | -24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -10.33% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -34.84% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 5.34% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и XLK
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 9.89% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 20.95% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 24.54% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 25.58% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 24.80% | +20.24% |
Сравнение комиссий METW и XLK
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и XLK
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
METW and XLK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs XLK's -82.05%.
On 1-year performance, XLK leads with 37.95% vs -11.12% for METW. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLK has performed better with a 37.95% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 0.45% for XLK.
METW tracks Ball Metaverse Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор