Сравнение METW с FTXL
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 132.46% for FTXL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности METW и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 42.78% |
Correlation
The correlation between METW and FTXL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов METW и FTXL
Секторы
METW
FTXL
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
FTXL
-
Сырьевые материалы
METW
-
FTXL
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
FTXL
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
FTXL
-
Энергетика
METW
-
FTXL
-
Финансовые услуги
METW
-
FTXL
-
Здравоохранение
METW
-
FTXL
-
Промышленность
METW
-
FTXL
Недвижимость
METW
-
FTXL
-
Технологии
METW
-
FTXL
Коммунальные услуги
METW
-
FTXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. FTXL — Ранг доходности на риск
METW
FTXL
Сравнение METW c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.86 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 23.95 | -24.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и FTXL
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -43.87% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -22.76% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -22.76% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -10.55% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 5.55% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и FTXL
Текущая волатильность для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) составляет 18.87%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что METW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 20.87% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 37.93% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 44.00% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 37.77% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 35.06% | +9.98% |
Сравнение комиссий METW и FTXL
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и FTXL
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and FTXL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to METW (18.87%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs FTXL's -43.87%.
On 1-year performance, FTXL leads with 132.46% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 132.46% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 0.11% for FTXL.
METW is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. METW tracks Ball Metaverse Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор