Сравнение METW с ASMH
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -26.35% vs 135.41% for ASMH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности METW и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.95%.
METW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -19.43%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 71.95%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 135.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -19.43% | -9.14% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.95% | 39.41% |
Correlation
The correlation between METW and ASMH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. ASMH — Ранг доходности на риск
METW
ASMH
Сравнение METW c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 8.57 | -9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 22.08 | -23.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и ASMH
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -15.89% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -15.89% | -24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -7.22% | -28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.08% | -4.19% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.11% | 6.16% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и ASMH
Текущая волатильность для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) составляет 15.67%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что METW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 17.40% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 33.27% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 41.85% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 40.28% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.09% | 40.28% | +2.81% |
Сравнение комиссий METW и ASMH
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и ASMH
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, что больше доходности ASMH в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.62% | 0.19% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 66.02% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and ASMH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (17.40%) compared to METW (15.67%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 135.41% vs -26.35% for METW. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, METW has been the lower-risk option at 15.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 135.41% return vs -26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 1.62% for ASMH.
METW tracks Ball Metaverse Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Roundhill and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор