PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с QTUM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение METV с QTUM-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и QTUM (QTUM-USD).

METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности METV и QTUM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и QTUM (QTUM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METV и QTUM-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		-14.64%30.83%24.93%60.57%-52.66%0.40%
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -14.64%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -34.44%.

METV

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-14.64%
6 месяцев
-23.89%
1 год
16.11%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

QTUM

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с XLKMETV с DTCR
Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHG

Доходность на риск

METV vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и QTUM (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METVQTUM-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.64

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

-0.69

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-1.01

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

-1.53

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METV vs. QTUM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа QTUM-USD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и QTUM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METVQTUM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.64

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между METV и QTUM-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок METV и QTUM-USD

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и QTUM-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

METVQTUM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-99.16%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-74.30%

+46.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-99.07%

+74.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-93.16%

+66.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

49.23%

-38.40%

Волатильность

Сравнение волатильности METV и QTUM-USD

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 8.87%, в то время как у QTUM (QTUM-USD) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METVQTUM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

21.63%

-12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

62.45%

-43.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

68.39%

-39.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

87.61%

-57.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

100.20%

-69.99%