PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METV с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - METV tracks the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, METV returned 23.73%/yr vs 26.10%/yr for IDGT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METV charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности METV и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

METV

1 день
-0.31%
1 месяц
4.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-2.09%
1 год
18.99%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METV и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		1.22%30.83%24.93%60.57%-52.66%0.40%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%16.15%

Correlation

The correlation between METV and IDGT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.70

The correlation between METV and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов METV и IDGT

Секторы
METV
IDGT

Технологии

50.4%
60.7%

Коммуникационные услуги

38.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

METV
50.4%
IDGT
60.7%

Коммуникационные услуги

METV
38.1%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

METV
8.2%
IDGT

-

Финансовые услуги

METV
3.3%
IDGT

-

Сырьевые материалы

METV

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

METV

-

IDGT

-

Энергетика

METV

-

IDGT

-

Здравоохранение

METV

-

IDGT

-

Промышленность

METV

-

IDGT

-

Недвижимость

METV

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

METV

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

METV vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METVIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
3.11

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.94

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

7.49

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

22.44

-20.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METV vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METVIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.11

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Просадки

Сравнение просадок METV и IDGT

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METVIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-77.95%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-8.45%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-23.74%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-1.10%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-19.91%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

2.82%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности METV и IDGT

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 5.67%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METVIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.78%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

16.35%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

20.37%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

23.19%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

23.29%

+6.65%

Сравнение комиссий METV и IDGT

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и IDGT

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.18%0.18%0.00%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METV and IDGT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to METV (5.67%). In terms of maximum drawdown, METV dropped -59.64% vs IDGT's -77.95%.

On 3-year performance, IDGT leads with 26.10% vs 23.73% for METV. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, METV has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDGT has performed better with a 26.10% return vs 23.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for METV.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.18% for METV.

METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METV и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор