Сравнение METU с WNTR
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, METU returned -30.53% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности METU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
METU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 18.74%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -12.85% | -4.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between METU and WNTR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
METU
WNTR
Сравнение METU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.02 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.72 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и WNTR
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -42.65% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -42.65% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.29% | -10.67% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -20.46% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 16.63% | +21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и WNTR
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 31.37% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | 17.89% | +13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.16% | 47.05% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.14% | 53.81% | +23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.40% | 53.49% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.40% | 53.49% | +20.91% |
Сравнение комиссий METU и WNTR
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и WNTR
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.18% | 3.00% | 1.40% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and WNTR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (31.37%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -30.53% for METU. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -30.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 3.18% for METU.
METU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор