PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METU с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METU и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.


METU

1 день
1.46%
1 месяц
5.78%
С начала года
-19.07%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-33.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и UGA


2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
-19.07%-1.01%25.56%
UGA
United States Gasoline Fund LP
70.69%-2.00%-0.22%

Correlation

The correlation between METU and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.06

The correlation between METU and UGA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bull 2X ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

METU vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METU
Ранг доходности на риск METU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 44
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METUUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

5.37

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

12.86

-13.88

METU vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METUUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.27

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.12

-0.11

Просадки

Сравнение просадок METU и UGA

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METUUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-86.59%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-14.88%

-46.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-14.75%

-33.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-36.76%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

6.20%

+27.16%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и UGA

Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METUUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

11.64%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.28%

30.48%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.38%

35.27%

+35.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.28%

34.40%

+37.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.28%

37.27%

+35.01%

Сравнение комиссий METU и UGA

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и UGA

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
3.82%3.00%1.40%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


METU and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METU has higher volatility (17.48%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -33.81% for METU. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for UGA.

METU is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор