Сравнение METU с UGA
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. METU is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, METU returned -34.20% vs 89.49% for UGA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности METU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%.
METU
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 25.78%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 19.68%
- 6 месяцев
- 86.37%
- С начала года
- 94.18%
- 1 год
- 89.49%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам METU и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -17.74% | -1.01% | 28.79% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 94.18% | -2.00% | 0.24% |
Correlation
The correlation between METU and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between METU and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. UGA — Ранг доходности на риск
METU
UGA
Сравнение METU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.43 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 12.30 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и UGA
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -86.59% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -20.32% | -41.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -3.02% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -36.61% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 7.31% | +30.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и UGA
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 32.04% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | 11.14% | +20.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 31.73% | +30.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 35.91% | +41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 34.68% | +39.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 37.23% | +37.20% |
Сравнение комиссий METU и UGA
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и UGA
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.37% | 3.00% | 1.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (32.04%) compared to UGA (11.14%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 89.49% vs -34.20% for METU. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 89.49% return vs -34.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for UGA.
METU is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор