Сравнение METU с UGA
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. METU is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности METU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам METU и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | -1.01% | 25.56% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | -0.22% |
Correlation
The correlation between METU and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between METU and UGA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. UGA — Ранг доходности на риск
METU
UGA
Сравнение METU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.37 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 12.86 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.27 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.12 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок METU и UGA
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -86.59% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -14.88% | -46.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -14.75% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -36.76% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 6.20% | +27.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и UGA
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 11.64% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | 30.48% | +22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 35.27% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.28% | 34.40% | +37.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.28% | 37.27% | +35.01% |
Сравнение комиссий METU и UGA
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и UGA
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (17.48%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -33.81% for METU. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for UGA.
METU is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор