Сравнение METU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
METU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -29.17% | -1.01% | 25.56% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 31.94% | 22.29% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -13.85%.
METU
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -25.19%
- С начала года
- -29.17%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и SPXL
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
METU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
METU
SPXL
Сравнение METU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.60 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.17 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.04 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.10 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между METU и SPXL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SPXL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.36% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок METU и SPXL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -76.86% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -26.77% | -34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.73% | -18.42% | -36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -15.85% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 8.50% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SPXL
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 15.83% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.03% | 28.50% | +25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.75% | 54.31% | +25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.99% | 50.24% | +21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.99% | 53.35% | +18.64% |