Сравнение METU с SOXS
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). METU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности METU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам METU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | -1.01% | 25.56% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -4.54% |
Correlation
The correlation between METU and SOXS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
METU
SOXS
Сравнение METU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.59 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -1.00 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.43 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.96 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.79 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок METU и SOXS
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -100.00% | +38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -97.68% | +36.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -100.00% | +51.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -92.61% | +69.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 68.11% | -34.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 17.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 44.24% | -26.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | 84.19% | -30.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 102.19% | -31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.28% | 108.21% | -35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.28% | 100.48% | -28.20% |
Сравнение комиссий METU и SOXS
METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SOXS
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
METU and SOXS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to METU (17.48%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, METU leads with -33.81% vs -97.52% for SOXS. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, METU has been the lower-risk option at 17.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METU has performed better with a -33.81% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 3.82% for METU.
METU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.08% for SOXS.
METU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор