PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU с SOXS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). METU is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, METU returned -34.20% vs -96.00% for SOXS. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности METU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.07%.

METU

1 день
-5.62%
1 месяц
25.78%
6 месяцев
-6.27%
С начала года
-17.74%
1 год
-34.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.44%
1 месяц
24.40%
6 месяцев
-86.63%
С начала года
-91.07%
1 год
-96.00%
3 года*
-84.58%
5 лет*
-79.30%
10 лет*
-78.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и SOXS

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-17.74%-1.01%28.79%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.07%-85.53%-16.97%

Correlation

The correlation between METU and SOXS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.39

The correlation between METU and SOXS shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с NVDLMETU с TQQQ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

METU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.76

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-2.58

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.72

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.98

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.40

+0.49

METU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METU и SOXS

Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-100.00%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.54%

-97.89%

+36.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-100.00%

+52.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-92.64%

+67.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.96%

68.63%

-30.67%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 32.04%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 57.60%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.04%

57.60%

-25.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.22%

109.97%

-47.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.31%

126.59%

-49.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

113.25%

-38.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

103.02%

-28.59%

Сравнение комиссий METU и SOXS

METU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и SOXS

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SOXS в 41.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.37%3.00%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		41.39%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

METU and SOXS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (57.60%) compared to METU (32.04%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, METU leads with -34.20% vs -96.00% for SOXS. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, METU has been the lower-risk option at 32.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METU has performed better with a -34.20% return vs -96.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 3.37% for METU.

METU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.08% for SOXS.

METU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор