Сравнение METU с SOXL
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. METU is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs 1280.87% for SOXL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности METU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам METU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | -1.01% | 25.56% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -48.59% |
Correlation
The correlation between METU and SOXL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов METU и SOXL
Секторы
METU
SOXL
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METU
SOXL
-
Сырьевые материалы
METU
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
METU
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
METU
-
SOXL
-
Энергетика
METU
-
SOXL
-
Финансовые услуги
METU
-
SOXL
-
Здравоохранение
METU
-
SOXL
-
Промышленность
METU
-
SOXL
-
Недвижимость
METU
-
SOXL
-
Технологии
METU
-
SOXL
Коммунальные услуги
METU
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
METU
SOXL
Сравнение METU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.69 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 29.80 | -30.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 102.14 | -103.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 12.69 | -13.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.51 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок METU и SOXL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -90.46% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -43.47% | -18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -6.36% | -41.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -35.01% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 12.66% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 17.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 41.05% | -23.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | 81.57% | -28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 102.16% | -31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.28% | 107.25% | -34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.28% | 99.05% | -26.77% |
Сравнение комиссий METU и SOXL
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SOXL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
METU and SOXL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to METU (17.48%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -33.81% for METU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, METU has been the lower-risk option at 17.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.03% for SOXL.
Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор