Сравнение METL с TURF
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.44%/yr for TURF.
Доходность
Сравнение доходности METL и TURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 7.90%.
METL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -17.51%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TURF
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -10.49%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и TURF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.48% | 28.19% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 7.90% | 10.42% |
Correlation
The correlation between METL and TURF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. TURF — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TURF
Сравнение METL c TURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | TURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и TURF
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки TURF в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и TURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -13.24% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -12.04% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -2.12% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и TURF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 17.26% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 17.08% | +27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 17.08% | +27.43% |
Сравнение комиссий METL и TURF
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и TURF
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TURF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.38% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
METL and TURF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
TURF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.98% for METL.
They also come from different issuers: Sprott and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.44% for TURF.
Подберите оптимальное распределение для METL и TURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор