Сравнение METL с SGDJ
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. METL is actively managed, while SGDJ is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. METL charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности METL и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -6.57%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 46.10%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам METL и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -6.57% | 46.03% |
Correlation
The correlation between METL and SGDJ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
METL
SGDJ
Сравнение METL c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.34 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок METL и SGDJ
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -59.27% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -31.88% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -26.25% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и SGDJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 49.30% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 40.51% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 40.84% | +4.01% |
Сравнение комиссий METL и SGDJ
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и SGDJ
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SGDJ в 8.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.96% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
METL and SGDJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.96%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while SGDJ is Materials. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.50% for SGDJ.
Подберите оптимальное распределение для METL и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор