Сравнение METL с GNR
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. METL is actively managed, while GNR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for GNR.
Доходность
Сравнение доходности METL и GNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 17.34%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 35.92%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам METL и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 17.34% | 9.02% |
Correlation
The correlation between METL and GNR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. GNR — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GNR
Сравнение METL c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и GNR
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и GNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -51.37% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -3.91% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -14.93% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и GNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 17.04% | +28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 20.33% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 21.89% | +23.32% |
Сравнение комиссий METL и GNR
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и GNR
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GNR в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.53% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and GNR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
GNR has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.89% for METL.
They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.40% for GNR.
Подберите оптимальное распределение для METL и GNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор