Сравнение METL с FTRI
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds. METL is actively managed, while FTRI is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.
Доходность
Сравнение доходности METL и FTRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 8.76%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRI
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам METL и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 8.76% | 5.21% |
Correlation
The correlation between METL and FTRI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. FTRI — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTRI
Сравнение METL c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и FTRI
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и FTRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -43.82% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -10.83% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -8.47% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и FTRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 17.95% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 20.83% | +24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 22.02% | +23.19% |
Сравнение комиссий METL и FTRI
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTRI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и FTRI
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FTRI в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.38% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and FTRI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
FTRI has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.89% for METL.
They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.70% for FTRI.
Подберите оптимальное распределение для METL и FTRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор