Сравнение METD с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
METD и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | -9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и ZIVB
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
METD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
METD
ZIVB
Сравнение METD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.39 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.35 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.49 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.13 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.34 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между METD и ZIVB составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и ZIVB
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок METD и ZIVB
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -37.25% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -22.85% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -28.65% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -12.83% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 10.00% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и ZIVB
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 9.39% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 14.82% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 29.53% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 29.89% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 29.89% | +6.36% |