Сравнение METD с TSLZ
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, METD returned 19.24% vs -50.04% for TSLZ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. METD charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности METD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
METD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.03%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.97M | $12.43M | $8.32M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам METD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.60% | -17.33% | -15.84% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -92.10% |
Correlation
The correlation between METD and TSLZ is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
METD
TSLZ
Сравнение METD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.76 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.96 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и TSLZ
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -99.11% | +53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -66.21% | +40.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -98.58% | +65.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -76.69% | +47.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 55.44% | -43.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 15.34%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 32.24% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 67.51% | -36.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 91.78% | -53.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 117.53% | -79.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.87% | 117.53% | -79.66% |
Сравнение комиссий METD и TSLZ
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TSLZ
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TSLZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.67% | 3.35% | 2.30% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
METD and TSLZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to METD (15.34%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, METD leads with 19.24% vs -50.04% for TSLZ. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 19.24% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
METD has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.51% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.05% for TSLZ.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор