PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METD с TSLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

METD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности METD и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и TSLZ

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		10.80%-17.33%-15.84%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-92.07%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLL
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Сравнение комиссий METD и TSLZ

METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

METD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.73

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

-1.18

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.91

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-1.05

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.73

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.66

+0.29

Корреляция

Корреляция между METD и TSLZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и TSLZ

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности TSLZ в 0.54%

TTM202520242023
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.46%3.35%2.30%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок METD и TSLZ

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TSLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

METDTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-99.11%

+53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-90.53%

+50.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-98.67%

+69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-73.71%

+45.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

78.12%

-48.96%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и TSLZ

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METDTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

22.93%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

58.42%

-31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

110.05%

-69.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

119.08%

-82.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

119.08%

-82.83%