Сравнение METD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
METD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -87.08% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и TSLQ
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
METD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
METD
TSLQ
Сравнение METD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.72 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -1.10 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.90 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.04 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.72 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.63 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между METD и TSLQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TSLQ
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок METD и TSLQ
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -98.73% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -90.23% | +50.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -98.09% | +69.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -65.75% | +37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 77.80% | -48.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 22.77% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 59.66% | -32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 110.69% | -70.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 94.60% | -58.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 94.60% | -58.35% |