Сравнение METD с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
METD и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 12.25% | -17.33% | -15.84% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 284.15% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
METD
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 11.62%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и TSLL
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
METD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
METD
TSLL
Сравнение METD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.29 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.22 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.81 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.72 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.12 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между METD и TSLL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TSLL
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.43% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок METD и TSLL
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -82.88% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -51.06% | +11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -66.00% | +38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -53.35% | +25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 24.07% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.49%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 22.51% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.76% | 59.48% | -32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 110.55% | -70.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 107.87% | -71.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 107.87% | -71.60% |