PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с TSLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, METD returned 22.37% vs -4.45% for TSLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности METD и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.52%.

METD

1 день
2.72%
1 месяц
11.25%
С начала года
15.72%
6 месяцев
17.24%
1 год
22.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-0.35%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-39.52%
6 месяцев
-48.29%
1 год
-4.45%
3 года*
-5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и TSLL

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		15.72%-17.33%-15.84%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.52%-26.80%285.19%

Correlation

The correlation between METD and TSLL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с TYDMETD с METAMETD с AMZD
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

METD vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METDTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.05

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.55

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.08

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-0.16

+2.26

METD vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и TSLL

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-82.88%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-54.75%

+30.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.62%

-69.46%

+43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-53.95%

+25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

27.26%

-16.56%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.19%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

27.91%

-14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

56.62%

-28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.55%

87.40%

-50.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

106.79%

-70.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

106.79%

-70.17%

Сравнение комиссий METD и TSLL

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и TSLL

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности TSLL в 8.66%

ПозицияTTM2025202420232022
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.39%3.35%2.30%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.66%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

METD and TSLL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (27.91%) compared to METD (13.19%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs TSLL's -82.88%.

On 1-year performance, METD leads with 22.37% vs -4.45% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METD has performed better with a 22.37% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

TSLL has the higher dividend yield at 8.66%, compared with 2.39% for METD.

METD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.83% for TSLL.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор