Сравнение METD с SVIX
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. METD is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности METD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -44.33% |
Correlation
The correlation between METD and SVIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between METD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
METD
SVIX
Сравнение METD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.21 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.44 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и SVIX
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -79.30% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -42.69% | +16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -51.72% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -32.18% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 14.99% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SVIX
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 11.40% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 43.72% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 55.42% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 65.88% | -28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 65.88% | -28.42% |
Сравнение комиссий METD и SVIX
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SVIX
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SVIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -2.77% for METD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for SVIX.
METD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор