PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.


METD

1 день
2.39%
1 месяц
-11.46%
6 месяцев
-12.68%
С начала года
-7.12%
1 год
-2.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и SPUU


2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
-7.12%-17.33%-15.84%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
18.22%26.55%19.86%

Correlation

The correlation between METD and SPUU is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.57

The correlation between METD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bear 1X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

METD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 88
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.12

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

8.78

-9.02

METD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и SPUU

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-59.35%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-18.19%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.30%

-2.59%

-37.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-9.45%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

4.38%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и SPUU

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

6.85%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

20.13%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

25.27%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

33.69%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

35.75%

+1.71%

Сравнение комиссий METD и SPUU

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и SPUU

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPUU в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.97%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


METD and SPUU have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (16.33%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -2.77% for METD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.33% for SPUU.

METD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор