Сравнение METD с SPUU
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). METD is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 38.38% for SPUU. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности METD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам METD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 19.86% |
Correlation
The correlation between METD and SPUU is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between METD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
METD
SPUU
Сравнение METD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.12 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 8.78 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и SPUU
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -59.35% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -18.19% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -2.59% | -37.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -9.45% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 4.38% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SPUU
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 6.85% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 20.13% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 25.27% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 33.69% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 35.75% | +1.71% |
Сравнение комиссий METD и SPUU
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SPUU
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SPUU have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -2.77% for METD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.33% for SPUU.
METD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор