PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METD с SHRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

METD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности METD и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и SHRT

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		12.25%-17.33%-15.84%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.73%-0.91%-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.

METD

1 день
-6.54%
1 месяц
11.62%
С начала года
12.25%
6 месяцев
23.48%
1 год
-7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLL
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD

Сравнение комиссий METD и SHRT

METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

METD vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.61

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

-0.84

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.49

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

-0.89

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.61

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между METD и SHRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и SHRT

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SHRT в 0.07%

TTM202520242023
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.43%3.35%2.30%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок METD и SHRT

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

METDSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-18.97%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-17.65%

-22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-12.77%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-7.21%

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.13%

9.62%

+19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и SHRT

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METDSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

6.06%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.76%

10.51%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

14.59%

+25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.27%

12.66%

+23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.27%

12.66%

+23.61%