Сравнение METD с SH
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs -17.23% for SH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности METD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.00%.
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам METD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -17.33% | -15.84% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -5.83% |
Correlation
The correlation between METD and SH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between METD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SH — Ранг доходности на риск
METD
SH
Сравнение METD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.95 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.75 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -1.47 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.59 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок METD и SH
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -94.66% | +48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -18.28% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.66% | -94.62% | +59.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -67.73% | +39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 9.89% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SH
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 2.84% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 8.91% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 11.80% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 16.85% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 18.01% | +18.40% |
Сравнение комиссий METD и SH
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SH
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SH в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.85%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, METD leads with 1.14% vs -17.23% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 1.14% return vs -17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.69% for METD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.90% for SH.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор