Сравнение METD с SH
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs -13.16% for SH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности METD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METD показывает доходность -7.12%, а SH немного ниже – -7.32%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам METD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -6.78% |
Correlation
The correlation between METD and SH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between METD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SH — Ранг доходности на риск
METD
SH
Сравнение METD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.82 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.54 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и SH
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -94.66% | +48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -16.06% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -94.58% | +54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -67.87% | +39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 8.57% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SH
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 3.37% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 9.96% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 12.50% | +26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 16.96% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 17.99% | +19.47% |
Сравнение комиссий METD и SH
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SH
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -13.16% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.97% for METD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.89% for SH.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор