Сравнение METD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short S&P500 (SH).
METD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и SH
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
METD vs. SH — Ранг доходности на риск
METD
SH
Сравнение METD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.66 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.82 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.46 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.56 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.66 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между METD и SH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SH
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок METD и SH
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -94.26% | +48.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -26.61% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -93.87% | +65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -67.50% | +39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 21.86% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SH
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 5.36% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 9.45% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 18.18% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 16.86% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 17.99% | +18.26% |