Сравнение METD с SARK
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs -12.55% for SARK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности METD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -47.19% |
Correlation
The correlation between METD and SARK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SARK — Ранг доходности на риск
METD
SARK
Сравнение METD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.48 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.84 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и SARK
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -81.07% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -26.34% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -79.36% | +39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -47.24% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 15.03% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SARK
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 8.83% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 26.97% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 36.11% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 55.89% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 55.89% | -18.43% |
Сравнение комиссий METD и SARK
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SARK
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SARK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -12.55% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.97% for METD.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.75% for SARK.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор