Сравнение METD с QQQD
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. METD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, METD returned 3.51% vs -22.69% for QQQD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности METD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -17.33% | -15.84% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between METD and QQQD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between METD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
METD
QQQD
Сравнение METD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.85 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.28 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.12 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.87 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок METD и QQQD
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -49.47% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -26.65% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -48.13% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -30.37% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 17.79% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и QQQD
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 4.88% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 14.46% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 20.24% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 26.76% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 26.76% | +9.62% |
Сравнение комиссий METD и QQQD
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и QQQD
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
METD and QQQD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.80%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.71% for METD.
Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.57% for QQQD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор