PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с PST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. METD is actively managed, while PST is passively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs 1.08% for PST. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for PST.

Доходность

Сравнение доходности METD и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.57%.

METD

1 день
-4.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и PST

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		1.66%-17.33%-15.84%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%4.46%

Correlation

The correlation between METD and PST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.04

The correlation between METD and PST shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с METAMETD с GGLLMETD с TYDMETD с AMZD
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX

Доходность на риск

METD vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.11

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.23

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.15

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

0.26

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок METD и PST

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-79.25%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-7.25%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-64.13%

+29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-61.48%

+32.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

4.16%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и PST

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

3.19%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.02%

6.75%

+20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

9.62%

+25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

15.60%

+20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

13.32%

+23.09%

Сравнение комиссий METD и PST

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и PST

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PST в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.69%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

METD and PST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (8.85%) compared to PST (3.19%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs PST's -79.25%.

On 1-year performance, METD leads with 1.14% vs 1.08% for PST. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METD has performed better with a 1.14% return vs 1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

PST has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.69% for METD.

METD is categorized as Inverse Equities, while PST is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for PST.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор