Сравнение METD с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
METD и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 12.25% | -17.33% | -15.84% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%.
METD
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и PST
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
METD vs. PST — Ранг доходности на риск
METD
PST
Сравнение METD c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.17 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.28 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между METD и PST составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и PST
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.43% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок METD и PST
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -79.25% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -8.22% | -31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -64.94% | +37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -61.45% | +33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 5.00% | +24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и PST
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 3.88% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.76% | 6.53% | +20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 11.89% | +28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.27% | 15.57% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 13.33% | +22.94% |