PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METD с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METD и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и PST


2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
12.25%-17.33%-15.84%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%.


METD

1 день
-6.54%
1 месяц
12.68%
С начала года
12.25%
6 месяцев
20.94%
1 год
-6.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bear 1X ETF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий METD и PST

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.


Доходность на риск

METD vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1010
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METDPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.19

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

0.36

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.17

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

0.28

-0.55

METD vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между METD и PST составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и PST

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.43%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок METD и PST

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


METDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-79.25%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-8.22%

-31.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-64.94%

+37.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-61.45%

+33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.13%

5.00%

+24.13%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и PST

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

3.88%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.76%

6.53%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

11.89%

+28.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.27%

15.57%

+20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.27%

13.33%

+22.94%