Сравнение METD с NVDU
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -0.27% vs 8.20% for NVDU. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности METD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 3.46%.
METD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -4.51%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 3.46%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -4.51% | -17.33% | -15.84% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 3.46% | 33.65% | 6.34% |
Correlation
The correlation between METD and NVDU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
METD
NVDU
Сравнение METD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.19 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.39 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и NVDU
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -67.27% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -42.27% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.63% | -29.53% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.78% | -19.17% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 20.82% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 16.67%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.26%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 22.26% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 55.16% | -23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 71.25% | -32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 90.65% | -53.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 90.65% | -53.18% |
Сравнение комиссий METD и NVDU
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и NVDU
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности NVDU в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.89% | 3.35% | 2.30% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.71% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
METD and NVDU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.26%) compared to METD (16.67%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 8.20% vs -0.27% for METD. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 16.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 8.20% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.89% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор