PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METD с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

METD и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности METD и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и NVDU

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		10.80%-17.33%-15.84%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GUSH
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с MSFTNVDU с USD

Сравнение комиссий METD и NVDU

METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF

Доходность на риск

METD vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.14

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.90

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.32

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

5.54

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.14

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.93

-1.30

Корреляция

Корреляция между METD и NVDU составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и NVDU

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

TTM202520242023
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.46%3.35%2.30%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%

Просадки

Сравнение просадок METD и NVDU

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

METDNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-67.27%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-42.27%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-34.90%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-19.07%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

17.68%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METDNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

20.47%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

51.19%

-24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

81.98%

-41.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

91.99%

-55.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

91.99%

-55.74%