Сравнение METD с NVDS
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, METD returned 3.51% vs -54.87% for NVDS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности METD и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -17.33% | -15.84% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -29.57% |
Correlation
The correlation between METD and NVDS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
METD
NVDS
Сравнение METD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.92 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.47 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.08 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -1.03 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок METD и NVDS
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -99.40% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -59.88% | +35.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -99.34% | +64.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -83.41% | +54.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 37.24% | -26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и NVDS
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 8.80%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 19.37% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 38.74% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 51.09% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 68.86% | -32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 68.86% | -32.48% |
Сравнение комиссий METD и NVDS
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и NVDS
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности NVDS в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
METD and NVDS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to METD (8.80%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -54.87% for NVDS. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 2.71% for METD.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.15% for NVDS.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор