PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с IVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. METD is actively managed, while IVW is passively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs 33.77% for IVW. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности METD и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 13.68%.

METD

1 день
-4.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и IVW

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		1.66%-17.33%-15.84%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%14.49%

Correlation

The correlation between METD and IVW is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.64

The correlation between METD and IVW has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с METAMETD с GGLLMETD с TYDMETD с AMZD
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

METD vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.14

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.88

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

2.47

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

10.19

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.14

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.45

-0.89

Просадки

Сравнение просадок METD и IVW

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-57.33%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-13.75%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-1.12%

-33.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-17.62%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

3.32%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и IVW

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

4.30%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.02%

12.37%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

15.87%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

21.16%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

20.62%

+15.79%

Сравнение комиссий METD и IVW

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и IVW

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.69%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METD and IVW have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (8.85%) compared to IVW (4.30%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs IVW's -57.33%.

On 1-year performance, IVW leads with 33.77% vs 1.14% for METD. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVW has performed better with a 33.77% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.35% for IVW.

METD is categorized as Inverse Equities, while IVW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.18% for IVW.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор