Сравнение METD с FIAT
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 58.74% for FIAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности METD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -9.91% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between METD and FIAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
METD
FIAT
Сравнение METD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.72 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.68 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и FIAT
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -70.50% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -34.22% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -51.24% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -45.56% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 16.00% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и FIAT
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 13.83% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 43.70% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 52.71% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 59.95% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 59.95% | -22.49% |
Сравнение комиссий METD и FIAT
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и FIAT
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and FIAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -2.77% for METD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 2.97% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор