Сравнение METD с FIAT
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, METD returned 3.51% vs -1.90% for FIAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности METD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -17.33% | -9.06% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between METD and FIAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
METD
FIAT
Сравнение METD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.05 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.07 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок METD и FIAT
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -70.50% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -42.26% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -51.21% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -45.36% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 27.35% | -16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 8.80%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 15.31% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 42.02% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 55.36% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 60.50% | -24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 60.50% | -24.12% |
Сравнение комиссий METD и FIAT
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и FIAT
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and FIAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to METD (8.80%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -1.90% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 2.71% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.99% for FIAT.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор