Сравнение METD с FIAT
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, METD returned 22.37% vs 51.22% for FIAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности METD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 25.08%.
METD
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 15.72% | -17.33% | -9.91% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 25.08% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between METD and FIAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
METD
FIAT
Сравнение METD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.50 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 3.27 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и FIAT
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -70.50% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -34.22% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.62% | -46.09% | +20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -45.40% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 15.74% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.19%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 14.53% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 43.12% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 52.81% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 60.24% | -23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 60.24% | -23.62% |
Сравнение комиссий METD и FIAT
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и FIAT
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FIAT в 95.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 95.94% | 178.11% | 70.99% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.39% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and FIAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.53%) compared to METD (13.19%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 51.22% vs 22.37% for METD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 51.22% return vs 22.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
FIAT has the higher dividend yield at 95.94%, compared with 2.39% for METD.
METD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор