Сравнение METD с EUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM).
METD и EUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и EUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и EUM
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.
Доходность на риск
METD vs. EUM — Ранг доходности на риск
METD
EUM
Сравнение METD c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -1.15 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -1.65 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.61 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.91 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.15 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между METD и EUM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и EUM
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности EUM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок METD и EUM
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и EUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -92.17% | +46.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -38.57% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -91.40% | +62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -77.02% | +48.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 26.03% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и EUM
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 9.82% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 15.41% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 20.49% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 18.63% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 20.34% | +15.91% |