Сравнение METD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
METD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и EFZ
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
METD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
METD
EFZ
Сравнение METD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.93 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -1.28 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.56 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.80 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.93 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между METD и EFZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и EFZ
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок METD и EFZ
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -88.08% | +42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -30.95% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -87.16% | +58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -66.89% | +38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 21.50% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и EFZ
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 7.78% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 12.37% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 18.52% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 16.54% | +19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 17.31% | +18.94% |