Сравнение METD с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short Dow30 (DOG).
METD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.10% | -8.40% | -5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 4.10%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- -10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и DOG
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
METD vs. DOG — Ранг доходности на риск
METD
DOG
Сравнение METD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.39 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.43 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.31 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.42 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между METD и DOG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и DOG
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DOG в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок METD и DOG
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -92.59% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -22.70% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -91.97% | +63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -66.17% | +38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 16.54% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и DOG
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 4.97% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 9.25% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 16.80% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 14.73% | +21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 17.45% | +18.80% |