Сравнение METD с CARD
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, METD returned 19.24% vs -39.84% for CARD. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности METD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.75%.
METD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.03%
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $12.97M | $12.43M | $8.32M |
Сравнение доходности по годам METD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.60% | -17.33% | -15.84% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -56.12% |
Correlation
The correlation between METD and CARD is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. CARD — Ранг доходности на риск
METD
CARD
Сравнение METD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.92 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.46 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и CARD
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -93.74% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -43.65% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -93.52% | +60.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -69.65% | +40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 27.80% | -16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 15.34%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 22.37% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 54.65% | -23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 71.96% | -33.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 80.41% | -42.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.87% | 80.41% | -42.54% |
Сравнение комиссий METD и CARD
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и CARD
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.67% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and CARD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.37%) compared to METD (15.34%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs CARD's -93.74%.
On 1-year performance, METD leads with 19.24% vs -39.84% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 19.24% return vs -39.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for CARD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор