Сравнение METD с CARD
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. METD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, METD returned 22.37% vs -35.50% for CARD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности METD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью 4.05%.
METD
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 15.72% | -17.33% | -15.84% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 4.05% | -60.21% | -56.12% |
Correlation
The correlation between METD and CARD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. CARD — Ранг доходности на риск
METD
CARD
Сравнение METD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.77 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.14 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и CARD
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -93.51% | +47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -46.11% | +21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.62% | -92.18% | +66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -68.77% | +40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 31.66% | -20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.19%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 23.66% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 52.57% | -24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 70.15% | -33.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 80.64% | -44.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 80.64% | -44.02% |
Сравнение комиссий METD и CARD
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и CARD
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.39% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and CARD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (23.66%) compared to METD (13.19%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, METD leads with 22.37% vs -35.50% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 22.37% return vs -35.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for CARD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор