Сравнение METD с BDGS
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 11.76% for BDGS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности METD и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.04%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | 10.61% | 14.52% |
Correlation
The correlation between METD and BDGS is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between METD and BDGS has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. BDGS — Ранг доходности на риск
METD
BDGS
Сравнение METD c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.93 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.94 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и BDGS
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -9.12% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -4.03% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -0.45% | -39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -0.67% | -28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 0.99% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и BDGS
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 2.03% | +14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 5.31% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 6.38% | +32.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 8.17% | +29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 8.17% | +29.29% |
Сравнение комиссий METD и BDGS
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и BDGS
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METD and BDGS have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 11.76% vs -2.77% for METD. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.76% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.52% for BDGS.
METD is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Bridges. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор