PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение METC с GOLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или GOLD.

Корреляция

Корреляция между METC и GOLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности METC и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.32%
21.65%
METC
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.40

GOLD:

0.60

Коэф-т Сортино

METC:

-0.15

GOLD:

1.05

Коэф-т Омега

METC:

0.98

GOLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.45

GOLD:

0.32

Коэф-т Мартина

METC:

-0.97

GOLD:

1.66

Индекс Язвы

METC:

32.07%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

METC:

78.76%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

METC:

-85.53%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

METC:

-51.66%

GOLD:

-55.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$488.09M

GOLD:

$34.33B

EPS

METC:

$0.11

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

METC:

86.45

GOLD:

15.62

Коэффициент PEG

METC:

0.00

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

METC:

0.73

GOLD:

2.66

Коэффициент P/B

METC:

1.42

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$493.62M

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$83.81M

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

METC:

$62.22M

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 25.93%.

METC

С начала года

2.56%

1 месяц

21.86%

6 месяцев

1.67%

1 год

-30.20%

5 лет

44.79%

10 лет

N/A

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа METC, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
METC: -0.40
GOLD: 0.60
Коэффициент Сортино METC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
METC: -0.15
GOLD: 1.05
Коэффициент Омега METC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METC: 0.98
GOLD: 1.13
Коэффициент Кальмара METC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
METC: -0.45
GOLD: 0.48
Коэффициент Мартина METC, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
METC: -0.97
GOLD: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.60
METC
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и GOLD

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GOLD в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METC
Ramaco Resources, Inc.		3.94%3.96%2.85%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок METC и GOLD

Максимальная просадка METC за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.66%
-27.34%
METC
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности METC и GOLD

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 27.95% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.95%
15.89%
METC
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию