Сравнение METC с SXC
METC (Ramaco Resources, Inc.) and SXC (SunCoke Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, METC returned 24.12%/yr vs 9.84%/yr for SXC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METC и SXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у SXC с доходностью 20.99%.
METC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -38.91%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- —
SXC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 20.99%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам METC и SXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | -26.93% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -52.71% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 20.99% | -28.61% | 3.95% | 29.77% | 35.86% | 56.87% | -25.81% | -26.25% | -28.69% | 32.93% |
Correlation
The correlation between METC and SXC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between METC and SXC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
METC:
$651.04M
SXC:
$717.01M
METC:
-$1.82
SXC:
-$0.77
METC:
0.77
SXC:
0.39
METC:
$523.58M
SXC:
$1.86B
METC:
$10.83M
SXC:
$114.40M
METC:
$723.00K
SXC:
$98.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METC vs. SXC — Ранг доходности на риск
METC
SXC
Сравнение METC c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METC | SXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.25 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 0.50 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METC и SXC
Максимальная просадка METC за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и SXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METC | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -90.41% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.71% | -32.21% | -45.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.71% | -51.99% | -25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.71% | -51.99% | -25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.89% | -49.36% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -48.80% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 15.84% | +43.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности METC и SXC
Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с SunCoke Energy, Inc. (SXC) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METC | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 9.29% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 31.83% | +28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.38% | 42.96% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 40.04% | +42.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.71% | 52.56% | +23.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и SXC
Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SXC в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 8.59% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 5.68% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METC и SXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и SunCoke Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности METC и SXC
METC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 455.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
METC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.
SXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
METC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
SXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
METC and SXC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METC has higher volatility (16.43%) compared to SXC (9.29%). In terms of maximum drawdown, METC dropped -86.53% vs SXC's -90.41%.
SXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METC и SXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор