PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METC и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
METC
Ramaco Resources, Inc.
-17.61%94.40%-37.24%105.93%-32.97%372.22%-19.55%-27.68%-28.05%-49.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%21.29%

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


METC

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-57.26%
1 год
87.88%
3 года*
26.82%
5 лет*
33.80%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ramaco Resources, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

METC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METC
Ранг доходности на риск METC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METCSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.88

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.32

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

3.55

-1.42

METC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METCSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.84

-0.79

Корреляция

Корреляция между METC и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и SCHD

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
METC
Ramaco Resources, Inc.
0.46%1.10%5.32%2.91%5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок METC и SCHD

Максимальная просадка METC за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


METCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-33.37%

-52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.34%

-12.74%

-62.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.34%

-16.85%

-58.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.81%

-3.43%

-69.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.19%

-3.34%

-46.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.08%

3.75%

+40.33%

Волатильность

Сравнение волатильности METC и SCHD

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.27%

2.33%

+21.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.71%

7.96%

+62.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.21%

15.69%

+87.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.38%

14.40%

+67.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.99%

16.70%

+59.29%