Сравнение METC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности METC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | -17.61% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -49.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 21.29% |
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
METC
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -57.26%
- 1 год
- 87.88%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 33.80%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
METC
SCHD
Сравнение METC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.32 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 3.55 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между METC и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и SCHD
Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 0.46% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок METC и SCHD
Максимальная просадка METC за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| METC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -33.37% | -52.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -12.74% | -62.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -16.85% | -58.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.81% | -3.43% | -69.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.19% | -3.34% | -46.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.08% | 3.75% | +40.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности METC и SCHD
Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 2.33% | +21.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.71% | 7.96% | +62.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.21% | 15.69% | +87.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.38% | 14.40% | +67.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.99% | 16.70% | +59.29% |