PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между METC и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение METC с SCHD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности METC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.42

SCHD:

0.42

Коэф-т Сортино

METC:

-0.27

SCHD:

0.49

Коэф-т Омега

METC:

0.97

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.49

SCHD:

0.28

Коэф-т Мартина

METC:

-1.13

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

METC:

29.96%

SCHD:

5.32%

Дневная вол-ть

METC:

77.46%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

METC:

-85.54%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

METC:

-57.54%

SCHD:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.27%.

METC

С начала года

-9.90%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

-27.61%

1 год

-31.52%

3 года

-2.36%

5 лет

36.58%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-3.27%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-9.40%

1 год

6.77%

3 года

3.50%

5 лет

12.24%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ramaco Resources, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и SCHD

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METC
Ramaco Resources, Inc.		5.25%3.98%2.86%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок METC и SCHD

Максимальная просадка METC за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности METC и SCHD

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...