PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение METC с ARMK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение METC с ARMK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: METC или ARMK.

Корреляция

Корреляция между METC и ARMK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности METC и ARMK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
48.13%
METC
ARMK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.38

ARMK:

0.13

Коэф-т Сортино

METC:

-0.11

ARMK:

0.40

Коэф-т Омега

METC:

0.99

ARMK:

1.05

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.43

ARMK:

0.13

Коэф-т Мартина

METC:

-0.93

ARMK:

0.40

Индекс Язвы

METC:

32.15%

ARMK:

9.25%

Дневная вол-ть

METC:

78.72%

ARMK:

28.73%

Макс. просадка

METC:

-85.53%

ARMK:

-72.27%

Текущая просадка

METC:

-53.57%

ARMK:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$545.58M

ARMK:

$8.75B

EPS

METC:

$0.11

ARMK:

$1.27

Коэффициент P/E

METC:

90.55

ARMK:

25.93

Коэффициент PEG

METC:

0.00

ARMK:

1.57

Коэффициент P/S

METC:

0.82

ARMK:

0.50

Коэффициент P/B

METC:

1.48

ARMK:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$493.62M

ARMK:

$13.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$83.81M

ARMK:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

METC:

$62.22M

ARMK:

$957.06M

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у ARMK с доходностью -11.50%.

METC

С начала года

-1.49%

1 месяц

22.06%

6 месяцев

-1.01%

1 год

-35.43%

5 лет

41.75%

10 лет

N/A

ARMK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-11.95%

1 год

2.91%

5 лет

12.82%

10 лет

5.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и ARMK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARMK
Ранг риск-скорректированной доходности ARMK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARMK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c ARMK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа METC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
METC: -0.38
ARMK: 0.13
Коэффициент Сортино METC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
METC: -0.11
ARMK: 0.40
Коэффициент Омега METC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METC: 0.99
ARMK: 1.05
Коэффициент Кальмара METC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
METC: -0.43
ARMK: 0.13
Коэффициент Мартина METC, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
METC: -0.93
ARMK: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ARMK равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и ARMK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.13
METC
ARMK

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и ARMK

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ARMK в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
METC
Ramaco Resources, Inc.		4.11%3.98%2.85%6.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARMK
Aramark		1.21%1.05%1.20%1.08%1.21%1.16%1.03%1.49%0.98%1.10%1.11%1.01%

Просадки

Сравнение просадок METC и ARMK

Максимальная просадка METC за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки ARMK в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и ARMK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.57%
-21.59%
METC
ARMK

Волатильность

Сравнение волатильности METC и ARMK

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 28.27% по сравнению с Aramark (ARMK) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.27%
16.07%
METC
ARMK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и ARMK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию