Сравнение METC с VTSAX
METC (Ramaco Resources, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, METC returned 24.12%/yr vs 12.41%/yr for VTSAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METC и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METC показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.74%.
METC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -38.91%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам METC и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | -26.93% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -52.71% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.74% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 18.79% |
Correlation
The correlation between METC and VTSAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METC vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
METC
VTSAX
Сравнение METC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METC | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.60 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 11.41 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METC и VTSAX
Максимальная просадка METC за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -55.33% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.71% | -8.92% | -68.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.71% | -19.36% | -58.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.71% | -25.36% | -52.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.89% | -0.21% | -75.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.27% | -8.97% | -43.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 2.03% | +56.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности METC и VTSAX
Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 3.57% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.14% | 10.17% | +49.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.38% | 12.86% | +76.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 17.46% | +64.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.71% | 18.39% | +57.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METC и VTSAX
Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VTSAX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METC Ramaco Resources, Inc. | 8.59% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
METC and VTSAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METC has higher volatility (16.43%) compared to VTSAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, METC dropped -86.53% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METC и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор