PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение METC с METCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между METC и METCB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности METC и METCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-31.74%
METC
METCB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

METC:

-0.76

METCB:

-0.98

Коэф-т Сортино

METC:

-1.15

METCB:

-1.47

Коэф-т Омега

METC:

0.86

METCB:

0.84

Коэф-т Кальмара

METC:

-0.84

METCB:

-0.78

Коэф-т Мартина

METC:

-1.88

METCB:

-2.66

Индекс Язвы

METC:

30.36%

METCB:

16.27%

Дневная вол-ть

METC:

75.22%

METCB:

44.05%

Макс. просадка

METC:

-85.53%

METCB:

-55.28%

Текущая просадка

METC:

-68.12%

METCB:

-55.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

METC:

$366.39M

METCB:

$404.47M

EPS

METC:

$0.11

METCB:

$0.11

Цена/прибыль

METC:

62.18

METCB:

59.55

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$493.62M

METCB:

$493.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$83.81M

METCB:

$65.64M

EBITDA (12 мес.)

METC:

$62.22M

METCB:

$71.04M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METC показывает доходность -32.35%, а METCB немного выше – -32.32%.


METC

С начала года

-32.35%

1 месяц

-24.34%

6 месяцев

-41.08%

1 год

-55.85%

5 лет

33.16%

10 лет

N/A

METCB

С начала года

-32.32%

1 месяц

-24.13%

6 месяцев

-34.79%

1 год

-42.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности METC и METCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

METC
Ранг риск-скорректированной доходности METC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

METCB
Ранг риск-скорректированной доходности METCB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METCB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METCB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METCB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METCB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METCB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение METC c METCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METC, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
METC: -0.76
METCB: -0.98
Коэффициент Сортино METC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
METC: -1.15
METCB: -1.47
Коэффициент Омега METC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
METC: 0.86
METCB: 0.84
Коэффициент Кальмара METC, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
METC: -0.84
METCB: -0.78
Коэффициент Мартина METC, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
METC: -1.88
METCB: -2.66

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METCB равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и METCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
-0.98
METC
METCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и METCB

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности METCB в 10.09%


TTM202420232022
METC
Ramaco Resources, Inc.
5.98%3.98%2.87%6.21%
METCB
Ramaco Resources Inc.
10.09%7.14%3.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METC и METCB

Максимальная просадка METC за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки METCB в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и METCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.12%
-55.28%
METC
METCB

Волатильность

Сравнение волатильности METC и METCB

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 47.80% по сравнению с Ramaco Resources Inc. (METCB) с волатильностью 18.88%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.80%
18.88%
METC
METCB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и METCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Ramaco Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab