Сравнение META с XLP
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции META превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 17.39% против 7.60% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам META и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between META and XLP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.22 |
The correlation between META and XLP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. XLP — Ранг доходности на риск
META
XLP
Сравнение META c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.79 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.52 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и XLP
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -35.90% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -9.69% | -23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -12.39% | -21.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -16.30% | -60.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -24.51% | -52.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -4.12% | -23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -7.06% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.01% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и XLP
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.53% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 10.14% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 12.90% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 13.34% | +30.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 14.75% | +23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и XLP
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XLP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
META and XLP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор