Сравнение META с XLE
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, META returned 18.15%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции META превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.15% против 10.22% соответственно.
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам META и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between META and XLE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between META and XLE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. XLE — Ранг доходности на риск
META
XLE
Сравнение META c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.75 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 10.92 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.21 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок META и XLE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -71.26% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -12.05% | -21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -20.14% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -26.04% | -50.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -66.81% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -6.15% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -17.98% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 4.14% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и XLE
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 8.25% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.58% | 16.58% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 20.53% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.99% | 26.02% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 29.59% | +9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и XLE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
META and XLE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор