PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение META с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, META returned 18.83%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции META превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.83% против 9.47% соответственно.

META

1 день
-2.46%
1 месяц
10.72%
6 месяцев
7.24%
С начала года
0.85%
1 год
-5.15%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.46%
10 лет*
18.83%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		0.85%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between META and XLE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.17

The correlation between META and XLE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

META vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.75

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.32

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.45

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.58

-6.87

META vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и XLE

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-71.26%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-14.98%

-18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-20.14%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-26.04%

-50.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-66.81%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-8.20%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-17.95%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

5.57%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности META и XLE

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

6.10%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

16.65%

+14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

20.96%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

25.87%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

29.58%

+9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и XLE

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

META and XLE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (15.85%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор