Сравнение META с VRTX
META (Meta Platforms, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции VRTX немного отстают с 17.15%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам META и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between META and VRTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between META and VRTX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
VRTX:
$114.03B
META:
$27.47
VRTX:
$16.87
META:
20.64
VRTX:
26.38
META:
0.85
VRTX:
2.19
META:
6.78
VRTX:
9.34
META:
5.97
VRTX:
4.31
META:
$214.96B
VRTX:
$12.26B
META:
$176.14B
VRTX:
$10.57B
META:
$106.31B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VRTX — Ранг доходности на риск
META
VRTX
Сравнение META c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.14 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.29 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и VRTX
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -91.77% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -23.56% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -29.07% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -29.07% | -47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -41.60% | -35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -13.90% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -37.73% | +21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 11.30% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VRTX
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.47% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 20.71% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 34.13% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 28.53% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 32.82% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VRTX
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и VRTX
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and VRTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VRTX's -91.77%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор