Сравнение META с VRT
META (Meta Platforms, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 63.29%/yr for VRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.04% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between META and VRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between META and VRT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
VRT:
$118.76B
META:
$27.47
VRT:
$3.99
META:
20.64
VRT:
75.98
META:
0.85
VRT:
0.33
META:
6.78
VRT:
10.92
META:
5.97
VRT:
27.98
META:
$214.96B
VRT:
$10.84B
META:
$176.14B
VRT:
$3.92B
META:
$106.31B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VRT — Ранг доходности на риск
META
VRT
Сравнение META c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 6.55 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 17.79 | -18.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и VRT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -71.24% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -25.32% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -61.28% | +27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -71.24% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -19.50% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.23% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 9.30% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VRT
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 16.12% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 45.82% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 58.29% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 61.88% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 54.61% | -15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VRT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и VRT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and VRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор