PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 17.39% против 8.03% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between META and VDC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.25

The correlation between META and VDC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

META vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.58

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.93

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.79

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

1.60

-2.72

META vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и VDC

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-34.24%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-9.28%

-24.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-11.78%

-22.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-16.55%

-60.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-25.31%

-51.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-4.37%

-23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-3.73%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

4.57%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности META и VDC

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

4.62%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

10.02%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

12.57%

+22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

13.17%

+30.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

14.66%

+24.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и VDC

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

META and VDC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VDC's -34.24%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор