PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, META returned 18.15%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции META превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 18.15% против 4.07% соответственно.

META

1 день
4.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-6.29%
3 года*
32.06%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.15%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-5.54%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between META and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.08

The correlation between META and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с VOO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

META vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METAUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.31

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.89

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.01

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

9.42

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METAUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.31

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.18

+0.73

Просадки

Сравнение просадок META и USO

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-98.19%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-20.39%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-26.05%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-36.23%

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-86.75%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-85.01%

+64.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-75.30%

+60.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

10.82%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности META и USO

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 8.84%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

14.87%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.58%

38.23%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

44.20%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

36.06%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.64%

39.00%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и USO

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.32%0.34%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

META and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор