Сравнение META с UNP
META (Meta Platforms, Inc.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 14.48%/yr for UNP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции META превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 17.39% против 14.48% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
UNP
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам META и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
UNP Union Pacific Corporation | 19.12% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between META and UNP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.24 |
The correlation between META and UNP shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
UNP:
$161.87B
META:
$27.47
UNP:
$9.29
META:
20.64
UNP:
29.37
META:
0.85
UNP:
5.88
META:
6.78
UNP:
8.76
META:
5.97
UNP:
8.34K
META:
$214.96B
UNP:
$18.49B
META:
$176.14B
UNP:
$8.47B
META:
$106.31B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. UNP — Ранг доходности на риск
META
UNP
Сравнение META c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.94 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.69 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и UNP
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.49% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -12.28% | -21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -17.75% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -31.83% | -44.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -38.72% | -38.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -1.89% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -17.07% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.06% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и UNP
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.34% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 17.35% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 21.62% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 22.81% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 25.32% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и UNP
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности UNP в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.02% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и UNP
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and UNP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs UNP's -67.49%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор